Dodruki : Wydawnictwa Różne Sowa Druk
Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie
wydawnictwo: 1
autor: Hull John
ISBN: 83-87014-47-8
format: 168x238, str. 542,
Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów.n
Omówione zostały tu między innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.nnKażdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału, dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. "Kontrakty terminowe i opcje" Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.nnSpis treści:nn1. Wprowadzenien1. Kontrakty futures i forwardn2. Mechanizmy działania rynków transakcji terminowychn3. Obliczanie cen futures i forwardn4. Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futuresn5. Procentowe kontrakty futuresn6. Transakcje swapowen2. Kontrakty opcyjnen7. Mechanizmy działania rynków opcjin8. Podstawowe właściwości opcji na akcjen9. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcjen10. Wstęp do analizy drzew dwumianowychn11. Blacka-Scholesa model wyceny opcjin12. Opcje na indeksy i walutyn13. Opcje na kontrakty futuresn14. Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnychn15. Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowychn16. Zaburzenia modelu Blacka-Scholesan17. Opcje procentowenn